Marktgdk – Option Backtests (Open Beta)

Schnelle Options-Checks, Payoff & Heuristik-Score – nur zu Lern- und Backtesting‑Zwecken.
(Open Beta - Website kann fehleranfällig sein. Gerne könnt ihr Bugs an info@marktgdk.com senden)

Keine Anlageberatung. Nutzung auf eigene Gefahr. Ergebnisse sind heuristisch und können falsch sein.
Validierung: IV 0–300 %, Bid ≤ Ask (falls beide gesetzt), Laufzeit ≥ 1 Tag.
Ergebnisse erscheinen nach der Berechnung…

Wie nutze ich diese Seite?

1) Ziel

Trage öffentlich verfügbare Optionsdaten ein (z. B. von OptionCharts/Broker). Die App berechnet Greeks, Fair‑Value, Payoff, Risiko und vergibt eine Ampel‑Heuristik.

  • Schnellcheck: Taugt das Setup? (Ampel)
  • Transparenz: Wo liegt Break‑even? Wie wirkt Zeit/IV?

2) Eingaben

Strategie
Long Call/Put oder Debit‑Spreads (Bull/Bear). Spreads benötigen Klong, Kshort und Mid‑Preise je Leg.
Expiry
Fälligkeitsdatum (Preset oder YYYY‑MM‑DD).
S & K
Underlying‑Kurs und Strike.
IV/HV (dez)
IV als Dezimalzahl (0.35 = 35 %). HV optional zur Einordnung.
r/q
Zins/Dividende grob (z. B. r=0.04, q=0.00–0.02).
Bid/Ask/Mid
Mid optional; wenn leer, wird (Bid+Ask)/2 genutzt.
Multiplikator & Kontrakte
Standard Multiplikator 100 (1 Kontrakt). Kontrakte skalieren P/L, Max‑Loss/Gain und Gebühren.
Fees
Pauschale je Leg; Spreads gelten als 2 Legs × Kontrakte.

3) Ergebnisse

  • Greeks: Delta, Gamma, Theta/Tag, Vega, Rho
  • Fair vs Mid: Black‑Scholes‑Fair‑Value und Pricing‑Edge
  • Payoff: P/L zum Verfall; optional Kurven für kürzere Restlaufzeiten
  • Risiko: Max‑Loss/Gain, Gebühren, Kontrakte

4) Ampel‑Heuristik

Bewertung: ≥70 „lohnt sich“, 40–69 „neutral“, <40 „lohnt sich nicht“.

  • Kauf‑Setups: IV/HV niedrig, Delta ~0.4–0.6, moderates Theta
  • Spreads: IV ≥ HV, begrenztes Risiko

Disclaimer

Keine Anlageberatung. Nutzung auf eigene Gefahr. Black‑Scholes (europäisch); IV in Szenarien als konstant angenommen. Ergebnisse sind Heuristiken und können falsch sein.

v.0.1.0_2025